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期货交易稳定盈利重在系统化执行(期货稳定盈利交易系统)

日期:2021-12-18 10:17:13


一、期货交易稳定盈利重在系统化执行

期货交易的典型特征是高杠杆,同样的价格波动因为高杠杆,风险与收益会被成倍的放大,盈利的时候,或者一天30-50%,或者一个月天天盈利,赚套京沪物业用不了几天,达成一个“小目标”也并非遥不可及;但亏损的时候亦如此,或者爆仓斩立决,或者小刀割肉刀刀剔骨,亏套京沪物业也用不了几天,败掉一个“小目标”也很快;大赚大亏,如坐过山车,没有严谨闭环的交易执行系统保驾护航,常常会被市场摔翻在地。

系统化交易首先需要在市场认知上夯实基础逻辑,如果夯不实,系统执行上就很难做到真正的知行合一,没有知行合一打底,系统执行的持续性与稳定性就会大打折扣。

期货尤其是商品期货交易,本质上赚的是价格波动的钱;而价格波动本质上是市场参与群体对客观影响因素的主观预期结果,拆开来讲实际是两层意思,其一,价格波动与客观影响因素之间是非线性的,其二,价格波动与市场主观预期之间是线性的。相信在期货交易上奋战多年的朋友普遍会有这些共同经历,虽然客观影响因素明明利多而且在价格上还没有开始兑现,但价格却依旧跌跌不休,如果有仓还加仓硬抗,往往会被市场直接爆仓;反过来,以市场主观预期分析为切入,反观市场对客观影响因素的反应,进而研判价格波动、解构其中的机会与风险,尽管在价格波动预判上因无法穷尽的未知会将不确定视为常态,但因为在胜率与赔率上事前可以进行相对充分的评估与处理,虽然常常也会出错,但错误造成的亏损往往极其有限,而对的时候的利润常常不仅可以覆盖错误造成的亏损,还会留下不菲的利润,盈亏曲线的整体表现也会越来越漂亮;这其中的根本原因是因为顺着客观影响因素研判价格波动常常会被市场推翻,而市场现实表现又会逆转市场群体对客观影响因素的主观预期; 而顺应市场现实表现,反观客观影响因素对市场造成的冲击,在价格波动预判上揉合了市场已形成的预期共识与可能引发的共识变化,预判胜率上首先会高很多,而且因为接受价格波动随机游走的客观现实,即使预判错误也不会造成太大的亏损。将市场认知的基础逻辑夯实在群体主观预期上研判价格波动,因为预期的易变与不可量化,意味着得承认接受价格波动随机游走这个客观现实,而这一点在价格波动造成的盈亏幅度被杠杆放大的期货市场,却是确保系统执行知行合一、稳定持续的基础保障;投资交易本质上是对认知的变现,其中最大的风险是对未知的无知,而在期货市场未知是事前无法穷尽的,未知会造成灾难性的亏损也会带来巨额的利润,回避放任未知风险会被未知风险吞噬,而接受管控未知风险却有机会将未知风险转化为巨额利润。

尽管价格波动受市场主观预期驱动很难精准预判,但价格波动作为市场主观预期结果的直接反映,反过来可以从价格波动中观察研判市场主观预期在方向与强度上已形成的共识状态;价格波动的外在特征,放到相邻价格间观察,会发现主要有4种波动状态,即直线突破、直接反转、突破反转、突破振荡,始终贯穿其中,或者交替反复、或者叠加强化,并在交替/叠加中形成相应的方向势能;相邻价格间的波动状态是市场主观预期在强度层面的共识状态,而方向势能是市场主观预期在多/空方向层面的共识状态;以此为基础,基本可以对市场主观预期在方向与强度层面的共识状态进行解构分类;其次,虽然引发预期共识变化的影响因素错综复杂、相互交织,但导致的共识变化却可以简化为:无变化、顺势强化、逆势反转三种情况;共识无变化,价格顺势波动;共识顺势强化,价格直线飙涨/跳水;共识逆势反转,价格直接反转; 综合市场主观预期已成的共识状态与可能的共识变化,基本可以实现对价格波动中隐含的机会与风险在胜率与赔率上进行评估与辨识。

市场认知基础逻辑是系统化交易中锁定目标交易机会的底层逻辑,也是对系统要赚什么钱的定义支撑;投资交易稳定盈利的关键是恪守有限认知边界,聚焦于能力范围内的目标机会深耕细作;其次,还需要根据资金风险偏好即资金可容忍的最大回撤制定匹配的资金管理原则为系统执行失效时兜底,确保系统有效时还有足够的资金获取利润。系统执行在开仓策略、开仓时点、操作级别的选择确定上,更多地取决于系统锁定的目标机会特征。

总结延伸一下,群体主观预期作为驱动价格波动的直接力量,易变且不可量化,导致价格波动常常随机游走,但群体行为有势,以方向惯性与波动强度体现在价格波动中;尽管影响群体预期的因素错综复杂、相互交织,但影响结果包括无变化、顺势强化与逆势反转三种情况,无变化,价格顺势波动;顺势强化,价格直线飚涨/跳水;逆势反转,价格直接反转;即价格波动中可供参与的机会可以概括为:顺势波动、顺势强化与逆势反转三种。系统化交易的根本是在资金既定风险偏好范围内,即锁定交易最大亏损不超过资金最大回撤预算的刚性约束内,同时兼顾系统失效时可能造成的亏损,谋求交易执行在胜率、赔率以及效率上的长期最优即盈利长期最大化。鉴于期货交易高杠杆特征,相对最优的交易机会是顺势强化,原因在于价格直线飚涨/跳水过程中顺势开仓的止损成本接近0,意味着在锁定价格随机游走风险的基础上,可以一次把仓位打足实现效率最优,同时以0的止损成本打底赔率上占优也是大概率,最后,以价格波动为盈利方向展开投资交易,聚焦参与群体行为顺势强化类机会大概率在胜率上也是相对较优的。


二、日内期货交易如何做到稳定盈利

不论任何领域,成功来之不易,交易行业也一样。

交易市场,练成稳定盈利的能力,无一不用经过交易场上的千锤百炼。

凡事讲究有度。

很多交易者的毛病是做事情太过了。

他们过度分析市场、过度解读行情、过度思虑过度交易,总之,做了很多不必要的事。

做一个交易者也有很多东西要学,包括学会适当的“懒惰”。

在一段时间里,市场出现的有利信号是有限的,甚至是很少的。

大多数你看到的听到的可能只是“市场干扰”,是噪音,对你无用。

你得学会过滤这些信号,然后筛选出真正对你有利的,这样对机会通常不多。

交易有两个面,一个是理智面,包括策略、交易计划和资金管理。

一个是心理面,交易者的心态可以说主导了交易的节奏。

成功的交易者必定是极具自我控制力的。

交易中要面临最多的不是资金问题,而是人的情绪起伏波动。

消极的心态下,好的机会也难以产生积极的结果,这是交易中最大的陷阱。

想做到稳定盈利不是一件简单的事情,想要获得稳定盈利,就得把交易当成一件漫长而又严肃的事业来做,这就要求交易者不仅要有专业的交易技术,还得拥有铁一般的信念和纪律。


三、期货稳定盈利模式

要追求稳定的期货盈利,首先要有稳定的操作模式,仅靠着自已的兴趣或盘感交易恐难以实现期货的稳定盈利模式。

更不是东奔西走去学习所谓的“期货高手”速成班,人工实现稳定收益并非一招一夕能学成,否则能都成了百成富。

只能亲身经历才有亲身体会,当你能自成一派时,你也就自然的能实现期货稳定盈利了。

西部金融网校就如何稳定的盈利问题在这里与大家做进一步研讨。



暂不谈如何交易(后续),即便一个成功的交易策略也不是会是每次交易都能盈利,都会在不适应的行情中出现不同程度的回辙,那么也就是说无论怎么样交易要达到某一种稳定是很困难的,有个真实的交易系统或交易模型在实盘交易过程中不难发现资金的增涨呈波浪式上升,这是跟据当时的行情所决定的,因为利润是来自于行情的大小,乃止出现连续亏损,都是很有可能的,也是不可避免的。



解决回辙方法的有效途径很简单,就是期货组合交易。

不同品种在同一时段的行情变化是不尽相同的,而盈亏的周期也不尽相同,这样就形成了利润增涨周期的各品种简的差异,如果我们将多个商品合约及多个交易策略同时进行交易,各品种间的盈亏形成一种对冲式运作,则大大的减小了期货投资中的风险与短期的回辙,从而达到了期货稳定盈利的模式。

前提是这些交易策略都具有一定的盈利能力,再加以合理的品种配置,达到一种战略规划的意义。



交易策略方面,假如你是一个日内交易者,那么你任何交易均不能留仓过夜,无论当天赚钱还是亏钱,能做到吗?

很多人在日内交易时,赚钱急着就止盈了,亏钱时不舍得止损而留仓过夜,往往导制账面上赚小钱亏大钱的格局,首先得避免这类情形的发生。

交易需要制定严格的交易计划与目标,而不是随欲而安。

每个人都在寻求期货市场中稳定盈利的交易模式,但人总改不掉自身亏钱行为的弱点。

为什么会在期货市场亏钱?

世间没有一个只赚不亏的策略或系统,但有赚多亏少的工具。

很多投资者不停的学习各种交易方法,不断研究各类交易工具。

但依然没法保持长期稳定的盈利!其原因并不一定归咎于交易策略或系统,而是在于使用这些策略的人。

TB老总陈剑灵在教学中讲到:“一百个投资者里很难有一个人长期能坚持一个策略执行到底”,试想你的操作策略执行都不稳定哪能有收益稳定之说!

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